Tối ưu danh mục đầu tư bằng AI: Max Sharpe, HRP, VaR

Tôi muốn đầu tư vào HPG, FPT, VNM, MWG — tỷ trọng tối ưu theo Max Sharpe và Min Volatility là bao nhiêu? Dùng dữ liệu 3 năm

→ portfolio_optimize: 4 mã, 2 phương pháp, lookback=3yr — so sánh tỷ trọng và expected return/risk

So sánh cả 5 phương pháp tối ưu cho danh mục HPG, VCB, FPT, TCB, VHM — phương pháp nào phân bổ HPG cao nhất? Mức tập trung tối đa là 30%/mã

→ optimize 5 methods, max_weight=0.3 — bảng so sánh 5 tỷ trọng + expected Sharpe

Tối ưu HRP cho danh mục 8 mã: HPG, FPT, VNM, VCB, MWG, MSN, GAS, REE — tỷ trọng từng nhóm ngành là bao nhiêu?

→ HRP phân cụm tương quan theo ngành, phân bổ rủi ro cân bằng hơn Max Sharpe

Backtest danh mục 40% HPG, 30% FPT, 30% VNM trong 3 năm qua với tái cân bằng hàng quý — CAGR, Sharpe và max drawdown so với VNINDEX là bao nhiêu?

→ portfolio_backtest: tỷ trọng cố định, rebalance=quarterly, 3yr, benchmark=VNINDEX

Với danh mục HPG, FPT, VCB chia đều, tái cân bằng hàng tháng có tốt hơn hàng quý không? Chi phí giao dịch ảnh hưởng thế nào?

→ 2 backtest: monthly vs quarterly rebalance, có thể kèm transaction cost

Backtest tỷ trọng Max Sharpe cho HPG, FPT, VNM, MWG từ 2020 đến nay — danh mục tối ưu có thắng VNINDEX không? Tháng nào xấu nhất?

→ optimize → lấy tỷ trọng → backtest với tỷ trọng đó, kèm monthly return calendar

Phân tích rủi ro danh mục 50% HPG + 30% VCB + 20% FPT trong 2 năm qua: VaR, CVaR, max drawdown, beta và win rate tháng — danh mục này rủi ro bao nhiêu?

→ portfolio_analyze — bộ chỉ số đầy đủ + monthly return calendar

So sánh rủi ro giữa danh mục tập trung (70% HPG, 30% FPT) và danh mục phân tán (5 mã chia đều) — phương án nào có tỷ lệ Sharpe/Drawdown tốt hơn?

Vẽ đường biên hiệu quả Markowitz cho danh mục HPG, FPT, VNM, VCB, MWG — tôi chấp nhận được drawdown tối đa 20%, danh mục nào phù hợp với khẩu vị rủi ro của tôi?

→ portfolio_efficient_frontier — đường cong risk/return, gợi ý danh mục theo mức rủi ro chấp nhận

Tôi muốn xây danh mục cổ phiếu Việt Nam với 5–7 mã, ưu tiên ngành công nghệ và ngân hàng: 1. Gợi ý các mã tiềm năng trong 2 ngành (ROE > 15%, tăng trưởng tốt) 2. Tối ưu tỷ trọng HRP và Max Sharpe 3. Backtest 2 năm so VNINDEX 4. Phân tích rủi ro VaR và max drawdown 5. Kết luận nên chọn phương pháp nào?

→ AI gọi tuần tự: fundamental_compare_peers (lọc mã) → optimize → backtest → analyze, tổng hợp khuyến nghị